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    期权价值

    期权价值是指可转换债券的价值通?;岢看庹壑岛妥患壑?。因为可转换债券的持有者不必立即转换。这份通过等待而得到的选择权(期权)也有价值,它将引起可转换债券的价值≥max{纯粹债券价值,转换价值},于是有


    可转换债券价值=max(纯粹债券价值,转换价值)+期权价值


    期权价值的内涵[2]

    期权价值包括两个部分:一是内涵价值,二是时间价值。


    期权的内涵价值是指期权被立即执行时的经济价值,如果期权被执行时不能产生正的经济价值,则该期权的价值为零。对于看涨期权,若标的资产的价格高于执行价格,该期权被称为实值期权;若标的资产的价格低于执行价格,该期权被称为虚值期权。对于看跌期权,若标的资产的价格高于执行价格,该期权被称为虚值期权;若标的资产的价格低于执行价格,该期权被称为实值期权。若标的资产的价格等于执行价格,无沦看涨期权还是看跌期权,都被称为平价期权。显然,实值期权的内涵值大于零,虚值期权的内涵值小于零。


    期权的时间价值是期权的价值超过其内涵价值的部分。期权的时间价值既反映了期权交易期内的时间风险,也反映了市场价格变动程度的风险。在期权的有效期内,期权的时间价值的变化是一个从大到小、从有到无的过程。一般而言,期权的时间价值与期权有效期的时间长短成正比。

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